中國的程序化交易只是個畸胎，充其量通過程序設計進行批量下單，以到達隱藏自己交易意圖的目的；另外由于交易接口不同程序下單往往比人工快，通過漲跌停制度中交易成功率和交易速度差進行無風險套利！當然前提是技術分析水平必須足夠。另外由于受限于A股市場T+1交易制度，也有人研究出變異的T+0日內滾動操作，通過資金體量優勢和交易制度漏洞去收割T+1操作中追漲殺跌投資者的韭菜。但是說到底這些程序化交易只是利用資源優勢和制度缺陷去產生價值，威力相較于量子對沖基金的量化交易簡直是小巫見大巫！

傲風——-2019年2月28日