在MySQL數據庫中，可以將多列設置為聯合主鍵。聯合主鍵的概念是指，一個表中有多個列作為主鍵，每個主鍵又都是唯一的。這種設計可以避免單一主鍵不足以唯一標識記錄的情況發生，提高數據庫的性能和穩定性。

要將多列設置為聯合主鍵，需要在創建表時指定。下面是一個示例：

CREATE TABLE users (
user_id INT(11) NOT NULL,
user_name VARCHAR(50) NOT NULL,
user_email VARCHAR(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (user_id, user_name, user_email)
);

在上面的代碼中，我們創建了一個名為users的表，并將user_id、user_name和user_email這三個列設置為聯合主鍵。

使用聯合主鍵時，需要注意以下幾點：

• 聯合主鍵的每一列都必須是唯一的。
• 聯合主鍵的每一列都不允許為空。
• 聯合主鍵的長度應該越短越好，以提高查詢性能。

當需要修改聯合主鍵時，需要使用ALTER TABLE命令。下面是一個示例：

ALTER TABLE users
DROP PRIMARY KEY,
ADD PRIMARY KEY (user_email, user_id);

在上面的代碼中，我們先使用DROP PRIMARY KEY刪除原先的聯合主鍵，然后使用ADD PRIMARY KEY添加新的聯合主鍵，由user_email和user_id這兩列組成。

總之，聯合主鍵的使用可以提高數據庫的性能和穩定性，但需要注意列的唯一性和非空性，以及長度控制等方面的要求。