MySQL是一種用于管理數據庫的開源關系型數據庫管理系統。在MySQL中，外鍵是一種用于建立表之間關聯的機制，它能夠幫助我們保持表之間的數據完整性。

在CMD中設置MySQL的外鍵使用語句如下：

ALTER TABLE 表名 ADD CONSTRAINT 約束名 FOREIGN KEY (列名) REFERENCES 關聯表名(列名)

其中，表名是要設置外鍵的表，約束名是外鍵的名稱，列名是要建立關聯的列的名稱，關聯表名是被關聯的表的名稱，關聯表的列名是被關聯的列的名稱。

例如，我們要在一個名為student的表中，將student_id列設置為外鍵，并與class表中的class_id列建立關聯，可以使用以下命令：

ALTER TABLE student ADD CONSTRAINT fk_class_id FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES class(class_id);

需要注意的是，在設置外鍵時，需要保證被關聯的列必須是已經存在的，并且其數據類型和長度必須與作為外鍵的列相同。

總之，MySQL通過外鍵可以幫我們保證數據的完整性和一致性，使數據庫的相關操作更加規范和有效。