MySQL是一種流行的關系型數據庫管理系統（RDBMS），經常與PHP一起使用。在PHP中，可以使用MySQLi擴展或PDO擴展來連接MySQL數據庫并執行SQL語句。

首先，我們需要在PHP中安裝并啟用MySQLi擴展或PDO擴展。如果使用XAMPP或WAMP這樣的開發環境，則通常默認安裝了MySQLi擴展。

連接MySQL數據庫的基本步驟：

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

上述代碼中，$servername是MySQL服務器地址，$username是MySQL用戶名，$password是MySQL密碼，$dbname是要連接的MySQL數據庫名稱。如果連接失敗，將輸出連接錯誤信息。

連接后，我們可以執行SQL語句，例如查詢數據庫中的表：

$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows >0) {
while($row = $result->fetch_assoc()) {
echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. " " . $row["lastname"]. "
";
}
} else {
echo "0 results";
}

上述代碼中，$sql是要執行的SQL查詢語句，$result是查詢結果集。使用fetch_assoc()方法從結果集中獲取每一行數據，然后使用echo語句輸出。

執行完SQL語句后，需要關閉連接：

$conn->close();

以上是連接MySQL數據庫并在PHP中執行SQL語句的基本步驟。請注意，用于連接MySQL數據庫的用戶名和密碼應該是經過加密的，以提高安全性。