在MFC應用程序中，連接MySQL數據庫可以提供更多的數據庫操作功能。加載MySQL庫并連接MySQL數據庫需要以下步驟：

// 引入MySQL頭文件
#include "mysql.h"
// 加載MySQL庫
#pragma comment(lib,"libmysql.lib")
// 定義MySQL和數據庫連接變量
MYSQL mysql;
MYSQL_RES *result;
MYSQL_ROW row;
// 初始化MySQL連接變量
mysql_init(&mysql);
// 連接MySQL數據庫
if (!mysql_real_connect(&mysql, "localhost", "root", "password", "database_name", 0, NULL, 0)) {
MessageBox(NULL, "連接MySQL數據庫失敗！", "錯誤", MB_ICONERROR);
return FALSE;
}

在以上代碼中，先引入了MySQL頭文件和加載MySQL庫，然后定義了MySQL和數據庫連接變量。

接下來，進行MySQL連接變量的初始化，并使用mysql_real_connect()函數連接MySQL數據庫。如果連接失敗，則顯示錯誤提示框并返回FALSE。

連接成功之后，就可以進行數據庫操作，如執行SQL語句、讀取結果集等。

// 執行SQL語句
if (mysql_query(&mysql, "SELECT * FROM table_name")) {
MessageBox(NULL, "執行SQL語句失敗！", "錯誤", MB_ICONERROR);
return FALSE;
}
// 讀取結果集并輸出數據
result = mysql_store_result(&mysql);
while (row = mysql_fetch_row(result)) {
CString str;
str.Format("id: %s, name: %s, age: %s", row[0], row[1], row[2]);
MessageBox(NULL, str, "數據", MB_OK);
}
// 釋放結果集內存
mysql_free_result(result);

在以上代碼中，使用mysql_query()函數執行SQL語句，若執行失敗則顯示錯誤提示框并返回FALSE。

接下來，使用mysql_store_result()函數讀取結果集，并使用mysql_fetch_row()函數獲取行數據并輸出，直到輸出完所有行數據。

最后釋放結果集內存。