如何用python開發(fā)投資策略？

dex model,或者我們說的single factor model,因為markowitz是需要計算全部股票的協(xié)方差和方差的，如果證券的數(shù)量很多，計算量會非常大（這些在investment的參考書里面有），我下面就把原話打給你 first,the model requires a huge number of estimates to fill the covariance matrix.second ,the model does not provide any guideline to the forecasting to the security risk premiums that are essential to construct the efficient frontier of risky assets.第一個是硬傷，單單計算NYSE的股票就要4.5百萬的估計量，而同等條件下index model才需要9002個估計量，這就是為什么markowitz模型很多人不愿意用的愿意，而優(yōu)點也很直接，如果你的估算值是準(zhǔn)確的，那么m模型的結(jié)果比其他都準(zhǔn)確