如何使用Python在QuantConnect中實現基本交易算法？

用 Python 在 QuantConnect 中實現基本交易算法是比較容易的，我們要做的是遵循一定的模板格式，關注于交易算法本身，其他的事情 QuantConnect 的 LEAN 引擎會為我們管理好。下面是在 QuantConnect 中實現一個交易算法的基本模板：

class BasicTemplateAlgorithm(QCAlgorithm):

'''交易算法繼承自 QCAlgorithm 類。'''

def Initialize(self):

'''在此函數中初始化數據、資金、交易時間和交易頻率等相關信息。'''

pass

def OnData(self, data):

'''交易算法的主要入口。可以在其中完成你的交易算法。

data: 一個 Slice 對象，其每一個鍵對應此鍵表示的股票數據。

'''

pass

從以上模板可以看出，你的算法一般是繼承自 QCAlgorithm 類（或者其子類）的。QCAlgorithm 類提供了一個交易算法的基礎結構以及很多輔助的屬性和方法。下面是 QCAlgorithm 類提供的與交易相關的一些主要屬性和方法：

class QCAlgorithm:

self.Securities # Array of Security objects.

self.Portfolio # Array of SecurityHolding objects

self.Transactions # Transactions helper

self.Schedule # Scheduling helper

self.Notify # Email, SMS helper

self.Universe # Universe helper

# 初始化函數，建立數據、資金、交易時間等信息

def Initialize:

# 其他事件處理函數

def OnData(self, slice):

def OnEndOfDay(self, symbol):

def OnEndOfAlgorithm():

我們在上一個模板交易算法中只實現了 Initialize 和 OnData 方法，這是完成一個交易算法最基本的要素，你還可以根據需要實現 OnEndOfDay，OnEndOfAlgorithm 等其他方法。

使用以上模板，并參考 QuantConnect 的文檔和一些交易算法實例，應該不難實現一個基本的交易算法。完成算法后，可以點擊 Play 按鈕回測一下，看看實際的效果，并根據回測日志有針對性地加以改進。