為什么要建立交易系統？

大家經常都在說交易系統，說要等交易系統給出入場信號才能入場交易，或給出危險信號就要出場等等。

那到底什么是交易系統呢？

交易系統是系統化交易思維的產物，是對交易的一種行為規范。

什么意思呢？就是說我們剛進入金融市場，認識到的只是市場的局部，隨著對這些局部認識的不斷累積與深化，才認識到了市場的整體，以及構成市場整體的各個局部之間的聯系，最終形成對市場的系統化認知，然后以系統化的思維進行交易。

換句話說，系統化交易就是交易員對于市場的總體認知，以一種有規則而又直觀的、可以量化的方式進行交易。

再通俗一點說，就是按照交易系統給出的信號入場交易，或平倉出場。

那難道說沒有交易系統就無法在金融市場生存嗎？

答案是肯定的。

一方面，市場價格波動總體是復雜而無序的，我們要面對的不僅僅是價格波動本身，還要面對造成價格波動背后的復雜性因素，并且還要面對金融市場的各種風險等等。

另一方面，我們更要面對的是人類自身情緒上的不確定性與不穩定性?；叵胍幌拢阌袥]有經常看見價格上漲或下跌了，就急沖沖地進入市場追漲殺跌，隨后遭遇到的就是市場的無情教訓；緊接著又帶著沮喪與惱怒反手入場，然后又是被市場左右甩耳光......

正是由于這種種復雜性和不確定性，才造成絕大多數人最終都以失敗而告終。

也就是說，如果不以系統化的方式進行交易，就無法克服這些復雜性和不確定性，也就無法在市場生存。

因此，想要在金融市場上長期生存，就必須構建一套有效的系統化交易方法，通過對市場的長期觀察與總結、分類，歸納出入場信號和出場信號，擇時進行交易。

也就是按交易系統進行交易，把一切的復雜性和不確定性全部加以量化，以不變的規則去應對萬變的市場，讓所有的交易都是有規則而又直觀的，并保持一致性和連貫性，才能在市場生存并最終達到穩定盈利。

而一個交易系統就是一個交易員的心血結晶，它體現了這個交易員的交易哲學或者交易理念。因此它不一定適合所有人，就是說一個交易系統只有在它的創造者手中才能發揮出最大效果。

我們經常會看到有些交易員從別人那里獲得了一個交易系統，但是自己交易的時候并不理想，即使最終能夠穩定盈利，也必定是依據自己的性格、習慣等等，經歷了一個漫長的磨合期，并最終把這個交易系統調整成適合自己實際情況的交易系統。

所以對交易員來講，只有打造出自己的交易系統才能走上穩定盈利的道路。（包括將別人的系統調整成適應自己的系統。）

那如何才能打造出自己的交易系統呢？

一個有效的交易系統必定包括三個因素：

1，一套分析方法（包括基本分析與技術分析）；

2，風險控制；

3，資金管理。

風險控制和資金管理很容易理解，這些要交易員依據自己的性格和習慣等等去設置，然后在實際交易中不斷去調整，并最終形成穩定的規則。

而這三個因素中，后兩個都是建立在第一個的基礎之上的，所以分析方法是交易系統的重中之重。

而基本分析與技術分析孰優孰劣，在此我們不具體討論，先擱置一邊，我們具體探討一下技術分析。

技術交易系統有很多種，有趨勢交易系統，反趨勢交易系統，震蕩交易系統，突破交易系統，對沖交易系統等等。

眾所周知，交易盈利的關鍵就是勝率與盈虧比，在之前的文章中，我們已經討論過高盈虧比模式獲得成功的可能性更高，而趨勢交易系統就是屬于高盈虧比模式。

因此，我們再深入探討一下，如何打造自己的趨勢交易技術系統？

首先要明確一點，就是沒有任何一種技術是可以百分百正確的，任何一種技術都有其失敗率，而交易最重要的就是降低失敗率。

就拿最差勁的投硬幣方法來說，其正確率是50%，失敗率也是50%。假設我們用三種獨立的技術相互驗證組成一個技術系統，其各個技術的失敗率都是50%，從數學原理就可得出，50%×50%×50%＝12.5%，也就是說，這三種相互獨立的技術組成的技術系統其失敗率就降到了12.5%，這就變成了一個非常優秀的系統。

而如果是用三種失敗率分別是40%或30%的普通技術組成的系統，其最終得到的結果就將是非常優異的了。

那怎么定義技術之間的相互獨立驗證呢？就是三種不同的技術或指標之間相互獨立并驗證。

比如，我們選用趨勢線作為衡量趨勢的標準，就不能再用均線與之獨立進行驗證，因為它們都是衡量趨勢的工具；或者用MACD作為反趨勢的衡量標準，就不能再用RSI與之獨立進行驗證。

當然，如果你非要把它們弄在一起也行，但是就起不到相互驗證的作用，因為它們背后的底層邏輯都是類似的，從數學原理上來說，也就無法降低其失敗率。

那為什么一種不可以？兩種、四種或更多的技術相互獨立驗證不可以嗎，而一定要三種？

不是不可以，一種、兩種的技術可靠性就會相對比較低，而我們需要盡量降低其失敗率，就要盡量多加入一點相互獨立的技術進行驗證，但是每加入一種獨立的技術，在降低失敗率的同時，也就必然帶來其負面影響，比如入場位會變少，或市場噪音就會增加等。

所以，一般來說，三種相互獨立的技術進行驗證來組建技術系統，是相互權衡之下比較合適的一個數值。

你可能又會說：「都說大道至簡，你加入這么多條條框框，不是讓交易變得更復雜了么？」

「大道至簡」是仁者見仁、智者見智。

在金融市場，它的「簡」在于要看出其核心本質就是博弈價差。

金融市場是人類僅次于戰爭，博弈最激烈、最殘酷的地方，你難道真的相信穩定盈利是很簡單容易的么？

舉個例子，現在人工智能在很多方面已經超過人類，如果你非要提到「大道至簡」，難道你認為其背后的程序代碼只是一、兩行簡單代碼嗎？

因此，「大道至簡」并不意味著什么東西都要「簡」，而在于看清其本質，在「道」的層面上為其簡化——以不變的規則應對萬變的市場；在「術」的層面上就不一定要非常「簡」，而是可以適當采用一些工具。

明白了這個道理，那問題的關鍵就是如何尋找這三種相互獨立驗證的技術，打造出一個趨勢交易技術系統。

根據多年的經驗總結，可以從三方面入手形成技術框架：勢、位、態。

勢：指的是衡量價格的趨勢。比如用趨勢線、均線或波浪理論衡量等等；位：指的是衡量當前價格所處的位置。比如用水平位和黃金分割位衡量；態：指的是市場形態和K線形態。

如果你遵循這三種相互獨立驗證的技術組建系統，那么你所打造出的技術系統就將非?？煽俊?/p>

有些人可能會說那裸K交易員呢？他們就只有裸K呀。

其實即使是他們，也逃不出這個「勢、位、態」的框架。

為什么這么說呢？

因為：

裸K本身就是「態」中之一的K線形態，而市場形態包括W頂底、三重頂底、頭肩頂底，三角形，箱體形等等，這些只要是技術分析交易員，必然都不會忽視。裸K交易員也必然要結合「位」進行交易，他們即使不使用黃金分割位，也需要結合市場高低點進行止損或止盈，而市場高低點就是水平支撐位或壓力位。裸K交易員也必然要結合「勢」進行交易，因為所有的技術分析都是建立在三個市場基本假設之上的：市場行為包容消化一切；價格以趨勢方式演變；歷史會重演。而「價格以趨勢方式演變」在圖表上是非常直觀的，顯現無遺。

并且K線理論中的反轉形態和持續形態有效的前提，都必須是市場之前已經出現過一波趨勢。只是他們不用其它衡量

趨勢的輔助工具，但是他們的頭腦里一定有「趨勢」的概念；并且很多是采用「道氏理論」衡量趨勢，而「道氏理論」

也是非常直觀的，只要裝在頭腦里就行。

而問題的關鍵并不在于不用輔助工具就比較好，或者有用比較好，而在于只要是適合自己的就是最好的。

所以，如果你要打造趨勢技術系統，請遵循「勢、位、態」的框架，這樣才能構建一個可靠的技術系統。

需要提醒的是，入場交易最好是只做單向行情，就是說，如果你看多，就只做多，或者看空就只做空，不然會影響你對行情大局的判斷。

不要幻想著吃盡市場的所有波段，要有「弱水三千，只取一瓢飲」的智慧，在「取」的同時，也要懂得「舍」。

打造交易系統的過程注定是漫長而痛苦的過程，只有在你不斷地去測試、驗證并調整之后，才能逐漸打造出穩定的技術系統，然后結合風險控制、資金管理，制訂全方位的交易規則，最終形成一套完整的正期望值的交易系統。

并且始終堅持規則、遵守紀律，保持交易的一致性，那實現財務自由就是指日可待！