羅徹思特和JHU的金融專業(yè)？

如果你做個調(diào)查，問問大家對于高薪行業(yè)的認(rèn)知，相信有很多人會回答“金融”或“計算機(jī)”。而社會上有不少人才是同時掌握了金融與計算機(jī)以及數(shù)學(xué)的核心知識，他們很可能就是金融工程專業(yè)出身。近年來，赴美讀金融工程成為中國學(xué)生的大熱選擇。你是否也想做IT時代的“金融新人才”？

談到IT行業(yè)，也許大家首先會想到敲代碼、寫程序、開發(fā)app，其實IT如果和金融以及數(shù)學(xué)結(jié)合起來的話威力會更大。金融工程專業(yè)就是將金融和計算機(jī)及數(shù)學(xué)結(jié)合的一個代表性專業(yè)。學(xué)生學(xué)習(xí)這一專業(yè)后，將有極大機(jī)會進(jìn)入外資投行（如Citibank、JPMorgan、Morgan Stanley、Goldman Sachs、UBS、Deutsche Bank等），從事Sales and Trading、Desk Quant、Quant Trading 、Proprietary Trading、Risk Management等；或者進(jìn)入四大會計師事務(wù)所、著名咨詢公司（McKinse、Accenture、Bain、波士頓BCG等）來獲得高年薪，實現(xiàn)自己的價值。

掌握金融工程專業(yè)知識的這批人才也被稱為金融工程師。目前國際上還設(shè)有國際金融工程師協(xié)會（IAFE），每年也都會評選出年度金融工程師。那么怎樣成為金融工程人才甚至進(jìn)入IAFE年度榜單呢？我們從金融工程專業(yè)本身說起。

金融工程（Financial Engineering）是一個交叉學(xué)科，主要運用金融理論、工程和數(shù)學(xué)模型及計算機(jī)編程等手段優(yōu)化解決金融問題。它涉及的領(lǐng)域金融產(chǎn)品設(shè)計、衍生品的定價、金融監(jiān)管、投資組合管理、風(fēng)險管理、投行、基金和自營交易執(zhí)行策略和執(zhí)行頻度。概括來講，金融工程主要運用于金融產(chǎn)品的交易、交易執(zhí)行、交易策略的設(shè)計和定價等。

有的同學(xué)可能會混淆金融學(xué)專業(yè)和金融工程專業(yè)。事實上，金融學(xué)更偏向于公司金融，與金融工程相比就業(yè)更“微觀”，它更注重運用金融模型衡量一個企業(yè)的內(nèi)在價值，也就是未來能創(chuàng)造營收的能力；金融工程則是側(cè)重工程相關(guān)的數(shù)理技術(shù)而不是金融的理論知識, 對數(shù)學(xué)和計算機(jī)要求高，偏實際應(yīng)用層面。所以金融學(xué)主要是金融、會計和微觀的概念。而金融工程更注重宏觀上二級市場交易的主要概念。

了解了金融工程的基本概念后，大家其實最需要做的下一步就是考量自己與美國金融工程專業(yè)是否匹配。另外，考慮到目前各名企對應(yīng)聘者的學(xué)歷和實踐經(jīng)歷有一定要求，東方國際留學(xué)專家建議學(xué)生赴美讀金融工程碩士而非本科。

美國金融工程碩士專業(yè)對學(xué)生有較高要求，學(xué)生最好有很強的quant背景。而在各方面知識的要求上，重要性排序為數(shù)學(xué)≥計算機(jī)≥金融和經(jīng)濟(jì)學(xué)的相關(guān)知識。

1 學(xué)習(xí)背景

美國金融工程研究生院錄取時要求申請者本科最好是數(shù)學(xué)、計算機(jī)，金融類或工科類專業(yè)。另外，在修課背景上也有所要求，比如數(shù)學(xué)最好學(xué)過隨機(jī)過程、概率論、實變函數(shù)、常微分方程、偏微分課程、統(tǒng)計學(xué)等；計算機(jī)類至少學(xué)過一門OOP課程，最好是C++、Java和Python等；金融類最好學(xué)過宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、固定收益、證劵分析和國際金融學(xué)等。

2 計算機(jī)軟件技能

建議學(xué)生掌握MATLAB、R、STATA、VBA、SPSS、SQL至少一項技能。

3 實習(xí)經(jīng)歷

1-2段投行、證券、基金等實習(xí)經(jīng)歷。

4 推薦信

1封實習(xí)，1封數(shù)學(xué)，1封其他，科研經(jīng)歷蠻重要，尤其是針對量化的研究。

5 硬指標(biāo)（成績）

例如，如果想申請頂尖的金融工程學(xué)院，托福110+、GRE325+、GPA3.7+才比較有機(jī)會。此外金融工程一般在工程或數(shù)學(xué)學(xué)院下開設(shè)，所以建議申請者考GRE而非GMAT。

如果你確定你適合赴美讀金融工程碩士，那你可能還將面臨選校問題。不少專家給出的意見是可以適當(dāng)參考專業(yè)排名。而根據(jù)美國金融工程專業(yè)論壇QuantNet Community 的最新排名（該論壇每兩年都會給出最權(quán)威的金融工程碩士Master of Financial Engineering排名，評出北美地區(qū)最頂尖的30所金工項目），概括來講，美國金融工程碩士（MFE）項目按專業(yè)實力分為三個梯隊：

第一梯隊：普林斯頓大學(xué)、卡內(nèi)基梅隆大學(xué)、加州大學(xué)伯克利分校、紐約大學(xué)和哥倫比亞大學(xué)（金工）

第二梯隊：巴魯克學(xué)院、康奈爾大學(xué)、麻省理工學(xué)院、哥倫比亞大學(xué)（金數(shù)）

第三梯隊：芝加哥大學(xué)、羅格斯大學(xué)、約翰霍普金斯大學(xué)、波士頓大學(xué)、南加州大學(xué)

以上這三個梯隊都極為優(yōu)秀，大家可以再結(jié)合自身的條件（排名是其次），課程設(shè)置、就業(yè)規(guī)劃等因素綜合確定自己的目標(biāo)院校。

金融工程對數(shù)學(xué)要求很高，需要學(xué)生熟悉數(shù)學(xué)模型、統(tǒng)計軟件及編程方法。在研究生學(xué)習(xí)和日后工作階段，同學(xué)們必須充分結(jié)合數(shù)學(xué)、金融、計算機(jī)相關(guān)知識，才能既好又快地完成任務(wù)。此外，擁有一定的速算能力、市場敏感度和人際交流能力都是日后工作的基礎(chǔ)。大家如果向往高薪職業(yè)，并對投行、會計師事務(wù)所相關(guān)工作也不反感的話，赴美讀金融工程將幫助你一步步成長為金融新人才。

Tips:

普林斯頓大學(xué)，Master in Finance

金融碩士項目開設(shè)在全美綜排第1 的常春藤普林斯頓大學(xué)的金融中心（Bendheim Center for Finance），為期2年，課程設(shè)置很全面。除了金融工程和計算方法，還比較注重金融經(jīng)濟(jì)學(xué)。每年在大陸地區(qū)招生很有限，人數(shù)控制在30人以內(nèi)，錄取率5%以下，很難申請，必須是各方面都極為優(yōu)秀的人才有機(jī)會，大部分有工作經(jīng)歷。

卡內(nèi)基梅隆大學(xué)，Masters of Computational Finance (MSCF)

卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的計算金融碩士自1994年開創(chuàng)以來，一直獨占美國金融工程碩士項目的榜首。作為全美最早開設(shè)MFE項目的學(xué)校，CMU也是申請難度最大的項目之一。MSCF項目時長1年半，3個學(xué)期并涵蓋一個暑期實習(xí)。學(xué)費雖高達(dá)8萬美金，但課程設(shè)置、師資力量、學(xué)術(shù)聲譽和就業(yè)實力堪稱完美。

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