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python 滑動標準差

錢衛國1年前9瀏覽0評論

Python中滑動標準差是指在一個時間序列數據中,以滑動窗口為單位,對于每一個窗口內的數據進行標準差計算。這個方法被廣泛應用于金融、氣象、環境等領域的數據分析。下面我們來看一下在Python中如何實現滑動標準差。

import numpy as np
def moving_sd(data, window_size):
sd = []
for i in range(window_size-1):
sd.append(np.nan)
for i in range(window_size-1, len(data)):
sd.append(np.std(data[i-window_size+1:i+1]))
return sd
data = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
window_size = 3
sd = moving_sd(data, window_size)
print(sd)

以上是一段實現滑動標準差的代碼。我們首先導入numpy庫,然后定義了一個名為moving_sd的函數,接收兩個參數:data和window_size。其中data是時間序列數據,window_size是窗口大小。函數的返回值是一個列表sd,表示每個窗口內的標準差。

在主函數中定義了一個名為data的時間序列,窗口大小為3,然后調用了moving_sd函數并打印了結果。運行以上代碼,輸出結果如下:

[nan, nan, 0.816496580927726, 0.816496580927726, 0.816496580927726, 0.816496580927726, 0.816496580927726, 0.816496580927726, 0.816496580927726, 0.816496580927726]

我們可以看到,在第一個和第二個窗口內的標準差結果是nan,因為我們需要至少window_size個數據才能計算標準差。從第三個窗口開始,每個窗口內的標準差都是0.8164。

總結一下,本文通過Python代碼實現了時間序列滑動標準差的算法,為數據分析提供了更加準確有效的工具。