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python 波動率曲面

劉柏宏1年前9瀏覽0評論

Python是一種常用于大數據分析的編程語言,其中波動率曲面是一種重要的分析手段。波動率曲面可以幫助投資者研究市場風險,預測市場波動性。

代碼示例:
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
data=pd.read_excel('data.xlsx') #讀取數據
data=data.set_index(['Days to Maturity','% Moneyness']) #將數據索引設置為到期日和金額
data=data.sort_index()
x=data.index.levels[0] #將到期日和金額值列表示為數組
y=data.index.levels[1]
X,Y=np.meshgrid(x,y)
V=data.iloc[:, -1].values.reshape(X.shape) #將數據表示為矩陣
fig=plt.figure(figsize=(10,10)) #設置圖像大小
ax=fig.add_subplot(111, projection='3d') #設置三維圖像
ax.set_xlabel('Days to Maturity')
ax.set_ylabel('% Moneyness')
ax.set_zlabel('Implied Volatility')
ax.plot_surface(X,Y,V, cmap='rainbow') #繪制三維圖像
plt.show()

以上代碼使用matplotlib庫繪制了波動率曲面的三維圖像,可以看到不同到期日和金額的波動率分布。

總的來說,Python是一種強大的數據分析工具,可以應用于金融領域的大量數據處理和預測。波動率曲面是投資者必須掌握的信息之一,熟練掌握Python編程技能可以大大提高分析效率和準確度。