Python 最小回撤指的是在一定時(shí)間范圍內(nèi)，資產(chǎn)組合的最大凈值與當(dāng)前凈值之間的最大百分比下跌幅度。在實(shí)際投資中，經(jīng)常需要對(duì)資產(chǎn)組合的收益情況進(jìn)行分析，其中最小回撤是重要的指標(biāo)之一，它可以反映出資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的大小。

下面是一個(gè)計(jì)算資產(chǎn)組合最小回撤的 Python 示例：

import pandas as pd
def drawdown(returns: pd.Series):
"""
計(jì)算最小回撤
"""
wealth = (1 + returns).cumprod()
previous_peaks = wealth.cummax()
drawdowns = (wealth - previous_peaks) / previous_peaks
return drawdowns.min()
if __name__ == "__main__":
# 測(cè)試用例
returns = pd.Series([-0.02, 0.03, 0.05, 0.02, -0.01, -0.05, -0.02, 0.01, 0.02, -0.03, -0.05])
print(drawdown(returns))

以上代碼定義了一個(gè)名為 drawdown 的函數(shù)，該函數(shù)接收一個(gè) pandas.Series 類型的返回率數(shù)據(jù)，計(jì)算并返回最小回撤。

可以看到，在本示例中，輸入的返回率數(shù)據(jù)是一個(gè)有 11 個(gè)元素的列表，代表每個(gè)時(shí)間段的收益情況。調(diào)用 drawdown 函數(shù)后，輸出結(jié)果為 -0.08521076525904259，即該資產(chǎn)組合的最小回撤為 8.52%。