量化交易靠譜嗎？

量化交易真的有作用嗎？

今天聊一下量化交易。

之所以說量化交易在結構上與佛學類似，是因為，它也有簡單的一類和復雜的一類，而我們也終究要往復雜的那一類走。

所謂簡單，是說拿著一個交易系統，死板地執行，就算是量化了，比如拿著藍天突破做，簡單得不能再簡單的系統。甚至，如果寫成EA，直接掛電腦跑就行了，人根本就什么都不用管。

復雜了是什么樣呢？

首先，你得有足夠的想象力。

如果是做自主判斷的交易，不那么嚴格要求交易條件的，一些粗糙的概念就行了，比如“逢低買入”；但如果是量化的思維，你就需要追問，什么是逢低，究竟怎么買？這就不那么被忽悠，而想回答這樣的問題，沒點功力是不行的。

量化就是追問的功力和回答追問的功力，就是不斷問我具體要怎么做，逼著自己給出完全清晰的答案。

這還只是一個方面，更難的一面在于，絕大部分的量化設計都是不靠譜的，驗證一個不行，我們還得想下一個，驗證12個不行，我們還得想第13個。

這就得有充分的想象力了，得能不斷總結市場經驗，拿出新的方法才行。

比如，“震蕩行情要小心”，什么樣的是震蕩行情，如何定義；怎么操作才算是小心，怎么操作是粗心大意，你很難一次定義清楚吧？

其次，你得有足夠的苦功夫。

因為，任何的量化方法行不行，得測試數據說了算。

做測試，這是一個細碎的苦功夫，需要一筆一筆單子去看，一筆一筆記錄，最后得統計數據。當然，可以寫智能交易系統，讓電腦測是可以節省力氣的，但人工測試依然是必須的，只有人工測試，才能積累經驗，才能知道系統可以往哪里優化。

而這種苦功夫，絕大部分人是不愿意下的，高談闊論多有逼格，指點江山多有豪氣，做測試，太麻煩，太瑣碎，不是我應該做的事情。

但這是必要的。

因為，如果不下這個苦功夫，直接上實盤，檢驗方法是成本太高了，一是絕大部分系統都是不行的，這會帶來虧損的資金成本；二是長期的測試，會帶來很大的時間成本。但復盤就不同，很快就復了一年的盤，而且，方法不行，不會有任何資金的損失，我馬上再想一個新的思路就是了。

這是量化交易最大的優勢，不可輕易丟掉。

最后，你得有長久作戰的心理準備。

設計好一個系統不是一日兩日之功，需要長久的工作，所以我們一直說，我們提供的是一條充滿艱辛和汗水的道路。

我們必須有心理準備。

前文提到“12”這個數字，是因為《哈利·波特》曾經被退稿12次。如果羅琳但凡有那么一點點不夠堅持，我們都看不到這部著作，也沒機會看到那些電影了。

當然，羅琳也沒機會博得如此大的聲名和金錢。

我們也一樣，一樣要堅持，一樣要信任自己，努力往前走。

好了。簡單的說完了，復雜的也說完了。

我想說的是，我們給大家提供了很多的直接就可以用的思路，包括絕佳機會絕佳進場、藍天突破等等，但這不是目的，目的是，讓大家理解量化交易的好處，自己走到復雜的這部分來，努力去設計自己的交易系統。

我們希望大家都能有自己的交易系統。

因為，現在已經是量化交易的時代了，如果我們落后于這個時代太遠，如果我們還是滿口莊家如何如何、國家隊如何如何，太可笑了。

就好像晚清，我們的官員還是“天下”的思維模式，沒有“領土”的概念，甚至準備放手讓日本進軍臺灣一樣（故事在直播中講過，如果大家沒有印象，我可以再講一遍），太可笑，因為落后于時代而可笑。

當然，人處局中是不自知的。就好像晚清的官員，還以為自己高明，就好像我們很多交易者，還以為自己能辨析出主力的操作，多么牛逼。

但對于我來說，只有著急。

我知道這樣有多么搞笑，但我只有著急，笑不出來，我多么希望大家能都走到量化的道路上來，立刻馬上走上來。所以，從當時的音頻節目到現在，我一直在鼓吹按套路做交易的思路。

真心地希望大家能夠踩著我走上前去。

以上就是本篇分享，歡迎補充斧正。

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最后感謝頭條提供了這么好的交流平臺，愿期貨市場努力的你我都可以實現自己的夢想。